アクティブ運用


オーストラリア株式コア戦略

当社のオーストラリア・コア株式戦略は、一つの景気サイクルを通してベンチマークをアウトパフォームすることを目指し、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせたものです。この戦略哲学は、上場株式市場、特に大型株式は比較的効率的であり、テクニカル(すなわち定量的)分析をファンダメンタル分析の判断結果および技法と組み合わせて利用することが継続的な価値を創出する最良のアプローチであるというものです。

オーストラリア株式アルファ戦略

当社のオーストラリア高アルファ株式戦略(130ロング/30ショート戦略)は、ショートポジションを取りアルファファクターへの高いエクスポージャーを獲得することを目指して、テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせたものです。分散化されたショートポジションのバスケットは株式特有のリスクを低減し、株価の下落局面でもポートフォリオに利益をもたらします。

アジア太平洋株式マーケットニュートラル

当社のアジア太平洋地域市場ニュートラル戦略は、長期にわたる行動バイアスから生み出されるアルファを追求した定量的手法をファンダメンタルな考察と組み合わせた純粋なアルファ戦略です。このアプローチは「クラウディッド・トレード」や「バリュートラップ(割安の罠)」など従来のクオンツ投資家が見落としがちなリスクを考慮しつつ、割安株やモメンタムのシグナルからリターンを獲得することを目指しています。

オーストラリア小型株式

当社のオーストラリア小型株式運用の投資プロセスは、市場で適正に評価されていない株式を特定するために集中的で厳格なファンダメンタルズ・リサーチを採用します。更にポートフォリオの相対的リスクを低く維持しながら、一貫したシステマティックなポートフォリオ構築技術により超過収益(アルファ)の獲得を目指します。

オーストラリア・マイクロ・キャップ株式

当社のオーストラリア・マイクロ・キャップ株式投資戦略は、オーストラリア・マイクロ・キャップ株式市場には数多くの非効率性が存在し、規律ある専門的投資家に価値をもたらすという信念に基づいています。 この投資戦略は、投資ユニバースに含まれる市場で適正に評価されていない株式を特定するための集中的で厳格なファンダメンタルズ・リサーチと、相対的に低リスクのポートフォリオを維持する一方で、さらにアルファを獲得するための一貫したテクニカル手法を組み合わせたものです。

インデックス | スマートベータ運用

オーストラリア株式インデックス運用

オーストラリア株式の税引き後インデックス投資におけるリーダーである当社は、税率が異なる投資家を対象にした合同運用ファンドを組成した最初の運用会社の1社です。当社の主要戦略の1つである、オーストラリア株式インデックス運用戦略は、インデックスをレプリケートし慎重に取引を執行して超過収益を追求する戦略で、市場の非効率性を利用し、税引き後ベースの価値の向上を目指します。

グローバル株式・インデックス運用

当社のグローバル株式運用は、売買関連コストの削減に努めながらMSCIワールド・インデックスに連動する運用成果を目指します。当戦略は、十分なリサーチに基づき、投資対象地域の制限、セクターのアクティブ・ウェイティング等、実際の市場に基づいた運用ルールと優れたポートフォリオ最適化の技術を組み合わせることで、この目標を実現しています。

グローバル・スマートベータ

当社のグローバル・スマートベータ戦略は、中長期的にポートフォリオの実現収益を最大化することを目指しています。当戦略は、力強く安定的な収益を生み出す企業に投資します。収益に対して、株価が割安に評価されている銘柄を選好しています。

上場株式における責任ある投資

IFMインベスターズは顧客投資家の資金を託されており、責任ある長期的な投資意思決定を行う義務を負っています。よって、当社は環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点からの投資要因を投資意思決定プロセスに積極的に組み入れています。

当社は現在の市場の最良執行基準に見合うかもしくはそれを上回るESGへの取り組み実施を目指しています。アクティブ運用ポートフォリオにおいては、ベンチマークよりも高いESGスコアを達成することを目指しています。

当社の最近の議決権行使活動についての詳細については、責任ある投資-スチュワードシップをご覧ください。

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